如果风险被完全对冲掉了,对冲基金还怎么盈利?


对于很多刚刚接触“对冲”(Hedging)概念的投资者而言,可能会很难以理解所谓的“风险对冲”的概念。人们禁不住会问这么一个问题:假如我在买入一个品种的同时,卖出一个关联的对应品种,风险的确是对冲掉了,但是一涨一跌,如果结果是不赔不赚,我又如何盈利呢?这么做的意义何在?全球这么多的对冲基金,他们又是如何通过对冲的策略来赚钱的呢?

经验宝刚刚分别在知乎、百度知道上看到了几个优质、且令人信服的解答,回答者应该说是从各自理解的角度回答了上述问题,并且都貌似很有道理,以下是这些答案的链接及PDF文档(以防原文链接或页面失效),供有兴趣的读者参考,希望能帮助大家更为准确地理解投资中的“对冲”概念。




(1)对冲策略的意义在于哪里?(pdf下载)

(2)对冲到底是怎么盈利的? (pdf下载)


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